张姓之所以不用说“免贵”，是因为它与 玉皇大帝的姓氏有关。玉皇大帝，又称昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝，是道教神话传说中的天地主宰。玉皇大帝的姓氏为张，因此，张姓被视为尊贵的姓氏，人们在不便直接称呼对方姓名时，通常会说“免贵姓张”以示尊重。
此外，张姓在中国传统文化中有着悠久的历史和重要的地位，许多著名的历史人物都姓张，这也使得张姓更加尊贵。综合这些因素，张姓成为了一个不需要说“免贵”的姓氏。