陈奕迅被称为“所长”的原因主要有两个：
电视剧角色：
陈奕迅在TVB电视剧《射雕英雄传》中饰演了一名名叫“周伯通”的角色。周伯通是一个古怪的人物，在香港警察局工作，因此被称为“所长”。这个称呼逐渐成为了陈奕迅的代号。
昵称和自嘲：
陈奕迅的粤语发音与“陈医生”相似，因此有人调侃他担任了一个精神研究所的所长。此外，王菲喜欢称自己为“女神经”，粉丝们也因此称呼陈奕迅为“男神经”，并调侃他要开一家精神病医院来治疗，他则自称为“所长”。
综合以上信息，陈奕迅被称为“所长”主要是因为他在电视剧中的角色和这个昵称带来的自嘲幽默。