张姓之所以不用说免贵，主要是因为它与神话传说中的玉皇大帝有关联。玉皇大帝在中国传统文化中被视为天界的最高统治者，其全称“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”彰显了其尊贵的地位。因为玉皇大帝姓张，所以张姓也被视为尊贵的姓氏。在古人看来，既然玉皇大帝姓张，那么张姓自然也就不需要再说“免贵”了。
此外，张姓的起源和传说也为其尊贵地位提供了依据。张姓始祖挥公是黄帝的孙子，黄帝赐姓为张，因此张姓自古以来就有着尊贵的含义。张姓在宋版《百家姓》中位列第24位，是一个典型的多民族、多源流姓氏，主要源自姬姓及少数民族改姓等。
综合以上原因，张姓在中文中不用说免贵，是因为它被视为尊贵的姓氏，与神话传说中的玉皇大帝有着紧密的关联。这种传统一直保留至今，成为了一种文化象征。