我国第一部神话小说是 《搜神记》。
《搜神记》是一部记录古代民间传说中神奇怪异故事的小说集，作者是东晋的史学家干宝。它搜集了古代的神异故事共四百多篇，开创了中国古代神话的先河。
《搜神记》的故事丰富多彩，情节曲折离奇，充满了神奇的色彩。其中有许多我们耳熟能详的神话故事，比如“牛郎织女”､“后羿射日”､“大禹治水”等等。
尽管《山海经》也是一部重要的古代文献，包含了大量的神话和传说，但它主要是一部地理和神话的集合，而不是一部专门记录神话小说的作品。
因此，综合来看，《搜神记》是我国第一部神话小说。