演员吴建之所以没有持续大火，主要原因可以归纳为以下几点：
选择了一条不同寻常的职业道路
吴健在正当红的时候选择了进入总政话剧团，成为一名文艺兵。这个决定让他失去了很多在娱乐圈曝光的机会，因为总政话剧团的资源大多是军旅片，而他的形象并不适合出演这类角色。
形象与角色的不匹配
吴健的长相文弱秀气，很难胜任一些需要强烈阳刚之气的角色。在电视版的四大名著中，挑选演员时形象和演技同样重要，而吴健的形象并不符合这些角色的要求，这限制了他的戏路。
命运多舛
吴健在事业高峰期因为档案被总政话剧团提前调走，错过了其他一些机会。等他三年后重返演艺圈时，娱乐圈已经更新换代，他失去了之前的热度。
个人选择与命运
吴健曾坦言，年少成名并非好事，沉淀自我更为重要。他对待演艺事业的态度非常豁达，即使有机会考上北大，他还是选择了演员这份职业。
综上所述，吴建没有持续大火的原因是多方面的，包括他个人的职业选择、形象与角色的匹配问题以及命运的多舛。尽管如此，他依然在演艺圈努力发展，参演了许多优秀的作品，并得到了观众的认可。