在深圳，有几个地方可以购买到免税香烟：
深圳湾口岸免税店：
位于深圳湾口岸附近，是深圳市内较大的免税店之一，提供各种免税商品，包括香烟。
福田口岸商业街：
位于福田口岸附近，是深圳著名的免税购物区，可以购买到香烟、酒类、化妆品等免税商品。
罗湖口岸免税店：
位于罗湖口岸附近，过关检查不严，可以购买到免税香烟。购买两条免税烟可享受9折优惠，例如芙蓉王香烟每条220元，中华硬盒香烟每条360元。
皇岗口岸免税店：
位于皇岗口岸附近，也可以购买到免税香烟。
深圳机场T3航站楼免税店：
位于深圳机场T3航站楼，方便市民和游客购买免税商品，包括香烟。
中英街：
位于广东省深圳市盐田区沙头角街道，该地香烟店均是免税店，持有正轨运营证书的正品供货。
需要注意的是，真正的免税香烟通常只能在港口等特定区域购买，并且购买者需要持有有效出入境证件，如护照或港澳通行证等。购买的商品必须在出境或入境时随身携带，不得转交他人。