跨期套利软件的开仓步骤如下:
选择交易模式
正向交割模式:专注于远月合约明显高于近月合约的机会,获利机会=远近价差-持仓成本。
价差趋势模式:专注于价差趋势确立后的顺势交易机会。
回归交易模式:通过对历史价差分布和运行规律进行分析,当价差偏离或接近历史波动区界限,进行价差套利回归交易。
统计套利模式:利用高速大量统计后,确立不同合约的强弱关系并据此进行开仓交易,一般只做日内交易,即收盘前结束套利交易。
数据统计与分析
使用跨期套利软件(如WPS表格或Excel)制作期货跨期套利统计表,手动填写期货合约价格。
对每相邻3个月合约的价格进行统计,公式为2*中间月合约-前一个月合约-后一个月合约。
判断套利空间
根据经验,一般公式显示3个相邻月份之间价差超过100点(100或-100)是套利的好时机。
选择开仓时机
根据市场走势和指标信号选择合适的入场点。例如,当期价在当天盘中均价线之上运行时,先开当月的多单,再开隔季的空单来对冲。
反之,如果预期远期合约价格下跌幅度小于近期合约,则卖出近期合约,同时买入远期合约。
执行开仓操作
牛市套利:买入近期合约,同时卖出远期合约。
熊市套利:卖出近期合约,同时买入远期合约。
蝶式套利:买入中间月份的合约,同时卖出较近和较远月份的合约。
设置止损
设定合理的止损点以控制风险,一旦发现自己判断错了,及时止损对锁上。
监控与平仓
监控市场走势和价差变化,选择时机平仓以兑现套利利润。例如,当3个连续月价差回归到0附近时,可以平掉合约。
建议
选择合适的软件:确保选择的跨期套利软件能够提供实时行情数据、自动统计和套利建议。
风险管理:始终设定止损点,避免因市场波动导致过大损失。
持续学习:跨期套利需要不断学习和总结经验,关注市场动态和交易策略的调整。